Плюсы резьбы - идеальная герметичность соединения, шахта не качается, можно брать за шахту
Минусы резьбы - пока каждый раз закрутишь-открутишь, риск сорвать резьбу при неаккуратности, труднее заменить колбу в случае повреждения
Плюс составного соединения - быстрота, вставить-вынуть получается куда быстрее, большой выбор колб на замену, колбу при вставлении шахты не расколешь скорее всего

Минус - гемор с уплотнителями (труднее достичь герметичности), в случае несовпадения размеров кальяна и колбы (распространенный случай - КМ и большая богемия)
Но ничего критического нет в резьбе. Нравится - берите. Лично у меня проблем с резьбой не было.